持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測

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無頭像

allanlin998

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發表於 2016-1-25 21:20
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http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/0050tw.html
持有遠月的期貨代替0050.tw 回測
鴟夷子皮已針對您的文章「利用香港期貨代替2800.HK (II)--- 艾倫交易系統」留下新意見：

Allan大我想跟你請教兩點
1.將期指當做ETF是不是持有遠月的較有利，這樣不用每月轉倉
2.若要月月轉倉，是否要持有到結算，我是覺得若逆價差擴大到50點以上就可以轉到下月請教Allan大的看法謝謝

HI 皮哥:你說的這個問題很有趣可以研究看看每個月轉倉有好處因為逆價差的關係

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html
我BACKTEST 看看遠月的期貨 (9 個月的期貨), 讓他自動結算
結算後第一天開盤價在買進
結果, from 2003.6.25 to 2015.12 績效
每個月轉倉 > 九個月轉倉> 持有指數> 0050.tw
245%>226.5%>167.7%>139%

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