利用 REIT.COM 資料庫, 計算 NAREITS index3.5 years移動的五線譜 vs 利差(spread)

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allanlin998

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發表於 2015-6-19 22:06
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http://allanlin998.blogspot.tw/2015/06/reitcom-nareits-index35-years-vs-spread.html利用 REIT.COM 資料庫, 計算 NAREITS index3.5 years移動的五線譜 vs 股息殖利率利差(spread)在 http://allanlin998.blogspot.tw/2015/06/reits-reitcom.html ,跟大家分享我找到了 NAREITS –REIT.COM 的資料庫裡面的資訊很多這一篇文章http://allanlin998.blogspot.tw/2015/06/reitcom-us-equity-reits-10-years-cyclic.html我們也計算了 CADY SPREAD ( REITS 10 YEARS通膨調整現金股息殖利率減去十年國債殖利率)我想要比較 3.5 years移動的五線譜 vs CADY SPREAD ( REITS 10 YEARS通膨調整現金股息殖利率減去十年國債殖利率) 有沒有什麼關係??? .基本面配合技術面, 可不可以.. 得到最大的利益???

結論就是移動的五線譜 -1 or -2 sd + cady spread >0 ---buy >2sd cady spread <0 sell.... 成功率 100%...( 這個結論超級讚..大家要記起來) 因為要計算 CADY SPREAD ( REITS 10 YEARS通膨調整現金股息殖利率減去十年國債殖利率) . 比較囉唆so 我們可以直接利用 reits 現金股息殖利率減去十年國債殖利率 spread 不需要通膨調整... 結果同樣的可以躲過兩次 reits 災害(1997 跌掉三分之一, 2007 下跌三分之二資產... 實在是粉恐怖)

有趣的是 1979- 1987 在 volcker 擔任聯準會主席. 為了抗通膨....美國國債可以高達20% , 當時的 spread <0. .....but reits 因為人們預期通貨膨脹. So reits 資產價格上漲, …but 當時買美國國債, 不必要買reits.... 每年享受十幾二十％的定存利率也很好

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