http://allanlin998.blogspot.tw/2014/09/blog-post_13.html
華爾街的物理學..--金融數理模型的建立,金融模型家的宣言                                        愛喝湯 已針對您的文章「再推薦一次        國內複委託 買賣        海外金融商品」留下新意見：

Allan,我收到了~感謝您。從您blog學到很多觀念&投資管道~之前看到您推薦高殖利率的巴西電信VIV        (ADR)，當時還在21~22元，沒想到突然就跌到17~18元，馬上進場~原本想說買了放著股息，沒想到它很快就漲回來了~真的是意外的收穫，
目前還未賣出，等待好時機~        (9月有發一次股息~目前還未進帳，但能領股息也不錯)再次感謝您無私的分享~
                        hi 阿湯哥:
                恭喜恭喜.
        Viv 我買了快兩年        他也沒有虧待我. 定期給我現金股息
        這是我最高興的事         (        dividend yield>7%)


Readmore: http://www.nasdaq.com/symbol/viv/dividend-history#ixzz3DCi96cNE
最近 kelvin 兄. 介紹給我一本書 , 華爾街的物理學.
http://www.bookzone.com.tw/event/bcb519/index.asp
我看了很有興趣, 想跟大家分享
這本書, 是從另外一個觀點,來看金融世界
書上提到很多非金融的物理學家 or 數學家
利用他們的專業, 建立數學模式, 來預測市場波動
作者利用歷史回顧的方式, 來描敘金融模型.不斷的改良..
提到的數學(物理)專家.And 他們的貢獻 ...如下
1.巴楔利耶
LouisBachelier ( 股價呈現常態分佈)
2.奧斯本
MatthewMaury Osborne ( 股價趨近於對數常態(log-normal
distribution)
3.曼德布洛特
BenoitMandelbrot--- Zipf’s Law. 金融價格隨機分布
4.索普
EdwardThorp --- 利用資訊and 機率
建立現代避險基金模式
5.布雷克 FischerBlack (1938~1995)與休斯 MyronScholes ---- Black-Scholes選擇權訂價模型
6.法默 JamesDoyne Farmer與派卡德 NormanPackard--- 統計套利, 配對交易....專注在兩個標準差以外的特殊事件
7.索耐特
DidierSornett---- log periodic power law (LPPL) 預測崩盤.
8, 施莫林 and 韋恩斯坦--coase 理論 and 量子力學--- 處理index, 新的曼哈頓計劃, 希望帶來福利經濟學
當中最有興趣的當然就是 sornett.. LPPL 如何預測崩盤 (這個公式...可能需要閉關修行, 才能參透玄機)



http://ennlightenment.com/2013/04/sp500-tracing-out-crash-pattern/
http://www.rinfinance.com/agenda/2013/talk/VyacheslavArbuzov.pdf
昨天有網友 pm 一些訊息給我
讓我感觸很深----
我對於五線譜 (曾氏通道) 我有特殊的感受, 因為我實際演算過一遍
各位網友都是利用 tivoexcel ,
tivo 的熱情分享, 希望大家要飲水思源
你可以不要使用這個工具, 如果要使用這個工具,一定要了解他的利弊得失
我們歡迎各位討論, 但是不歡迎...任意(惡意)的批評.
基本上來說越大的標的 預測的正確性 就越高
我也跟各位網友分享, 五線譜(曾氏通道) 只是一個工具, 大家一定要有自己的想法
這一本書 , 最後的結語, 寫得太好了fromp 346—p375
建議如果你,決定使用五線譜的人, 大家去書店看看
2009年金融模型家的宣言. 真正顯現學者的大度風範, 客觀開放
(反觀現在很多人的行為, 標榜他的數理模型, 是唯一的真理,真是感觸良多)
你可以同時參考
寬客 (QUANT)----- 解讀量化投資--- 西蒙斯使用公式打敗市場的故事,ANDREW POLE 統計套利        http://allanlin998.blogspot.tw/2014/02/quant-andrew-pole.html