標題:
The Simplified Futures and Options -- 0050+ 台股選擇權.... 傻瓜 收租法 (II)
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作者:
allanlin998
時間:
2015-12-19 17:34
標題:
The Simplified Futures and Options -- 0050+ 台股選擇權.... 傻瓜 收租法 (II)
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/the-simplified-futures-and-options.html
The Simplified Futures and Options Trading Strategy--- 0050+ 台股選擇權.... 傻瓜 收租法 (II)
馬克東
已針對您的文章「
0050+
台股選擇權
....
傻瓜 收租法
」留下新意見:
allan
,您這策略真是不錯,跌的風險所在
5000
元,並強迫持有股票(沒人喜歡賠錢售出)
有問題想請教
(1)
賣出
call/put
的區間怎麼決定? (我只有五線譜與
big trend
,沒有
ae2
可參考)
(2)
如果漲太多,
sell call
部分會損失,甚至讓原收入的權利金吐回去,賣出
0050
可以
cover
這部分損失嗎?
(3)
若狂飆至
9000
,
SC
慘賠,出清
0050
去
cover
後,手中部就沒有持股,
next month
該怎麼賣??!!
以上請教,謝謝您
hi
馬 克先生
:
一開始可以用選擇權
delta
決定
, call delta=0.382 , put=-0.382,
熟悉以後
,
你可以自己用選擇權的權利金 大小
,
自己決定自己的
comfort zone
如果
0050
和台灣大盤連動百分之一百
,
就會完全
cover,
不然可能差一點點
if twse=9000, now 8200, you lose 9000-8200=800, 800x50=40000,
一口單損失
4w,
一個單位
0050=7
張
,
你只要
sell
一張
0050,
有零錢可以找回來
,
這時候乖離太大
,
我覺得會回檔 這一張你找機會買回來
在這一篇文章發表之後
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050.html
網友 問我這個是不是沒有風險
?
對我來說沒有風險
, 0050
如果上漲
,
我只有少賺
,
少賺不是風險
,
如果連續上漲十二個月
,
我得到的權利金大概
15 to 24% , 1
年
0050
可以 有這樣的報酬率
.
你應該很滿意了
如果下跌
,
我本來就是
buy and hold,
選擇權反而給我慰問金
,
沒有因為選擇權造成任何風險
而且如果下跌, 根據ELN 的觀念, 需要記得進去BUY 0050
但是你要問問自己
, 1.
你是不是想買
0050,
願意長期擁有
??
你是不是有能力
,
預測未來
,
如果你知道未來 會大漲
,
當然不要
covered call...
直接等
0050
漲上去就好
,
如果你知道未來會大跌
,
就等那個時刻
,
買股票就好
,
也不需要用使用這個策略
但是 如果你自己現在有
0050,
你要怎麼做
??? buy and hold.... buy and hold.....hold...hold...
then …...hope....hope ...hope.......
allan
當時為了
0050,
想要自己活化資產
,
跑去凱基證券
,
期望
0050
借卷
..
賺一點利息
..
後來才發現
0050,
波動太低
,
沒有人 借
如果你現在有
0050,
只要把部分資產拿出來
,
執行這個策略
,
每個月收到權利金
,
讓你每天的心情都很愉快
選擇權的世界非常的有趣
,
簡單的規則給你
,
你可以變化無窮
,
它可以讓你計算
PROFIT
和風險
,
會讓你打開另外一扇窗
,
看到另外一個世界
,
真的很讚
這一本書是印度人寫的
,
他專精數學
,
教我們一個非常有趣的方法
The Simplified Futures and Options Trading Strategy
Kindle Edition
by
Avinash Khilnani
(Author),
Prakriti Khilnani
(Illustrator)
http://www.amazon.com/Simplified-Futures-Options-Trading-Strategy-ebook/dp/B00DQ8PEUY
他說一開始如果看多
,
你就
long future, then sell covered call (
他叫做
CPR ----CONTRARY POSITIONS RULE)....
比如說
,
你看好
TWSE, YOU BUY FUTURE =8200. THE SELL 8400 CALL=100.
這個時候你的
MAXIMUM PROFIT=MP
就固定
, MP=8400-8200+100=300
你的損益平衡點
(
開始會賠錢的 點數
) BREAK EVEN POINT=BE=
反轉
REVERSE POINT=RP =8200-100=8100
如果下跌到
8100,
你要平
8200 LONG, SHORT 8100 FUTURE, THEN SELL PUT X2 ,
比如說
SELL 8000PUT, YOU GET 100, THEN YOU GET 200,
加原來的
CALL PREMIUM 100, YOU HAVE 300 POINTS PREMIUM
,
你的 獲利空間
(
損失的緩衝區
)
會變大
...
根據他的實際測試
, 2012 TO 2013,
印度
NIFFY50 1 YEAR
可以獲利大概
20%
他的 觀念非常有趣
,
讓你
BUY SELL FUTURE
會覺得 風險很低
艾倫之前
SELL 7964 FUTURE ,
他的
RP= 7964+127+129= 8220
之後
TWSE,
反向上漲
. ALLAN
平
7964, BUY 8124 FUTURE... + SELL CALL, SELL PUT
印度作者的觀念 教導了我們, 我們可以非常靈活的買賣FUTURE HEDGE 你的資產 , 而不是像一般人批評COVERED CALL (COVERED PUT) , 就像一個 死人....完全不會動作
這個方法艾倫很有信心, 我準備把 資產 集中起來, 實行這個策略, 跟大家分享
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