標題:
選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》--- 幾何布朗運動, WIENER PROCESS
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作者:
allanlin998
時間:
2015-11-26 10:07
標題:
選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》--- 幾何布朗運動, WIENER PROCESS
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/wiener-process.html
選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》--- 幾何布朗運動, WIENER PROCESS
我最近看了一本書, 非常的有趣, 跟大家分享
http://www.books.com.tw/products/0010314190
選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》
選擇權的世界
,
非常的有趣
,
事實上他只有處理
4
的東西
--
股價的 振幅
,
波動率
,
機率
,
時間
,
如果有趨勢—大漲大跌的時候
,
選擇權需要站在買方
如果 未來是上下震盪盤整
,
選擇權需要站在賣方
....
但是問題來了
,
你怎麼知道未來 盤勢如何發展
??---
大漲大跌或是盤整
??
大部份人都是用 猜的
,
但是我們可不可以 猜得
..
比較科學一點
.??
我們可以利用科學家的天才智慧
,
讓我們可以計算機率
.
可以讓我們的猜測比較符合現實
....
這些公式的討論
,
和我們觀察到股價波動 的 經驗感覺是一樣的
,
股價平常都是隨機漫步
,
就 像花粉在水中的運動
,
但是他如果有外力的 加進去
,
可能是一個新聞事件
,
公司的 財報 公布
.....
就會造成一個 大幅度的移動
---
向上或者 向下移動
...
這時候就會產生趨勢
艾倫一直思考這些 原理如何運用
,
結論非常的簡單
,
我們只要在大趨勢的通道
,
加上
BOLINGER BAND
線條
我們可以做這樣的思考
:
1.
在一個標準差
(
你喜歡
,
也可以自己定義
0.8SD...
就是機率發生的問題而已
)
機率發生
=68%
以內
,
我們認定他是隨機漫步
,
是屬於盤整的 盤整盤
...
只要開始突破
1SD (
向上或向下
).
我們就認定已經有趨勢發生
.
這時候可以單方
, OR
買方操作
BOLINGER
先生也說
, BOLINGER BAND
事實上是落後指標
,
我們必須要加入 其他技術指標作為 綜合判斷
, AE2
就是可以綜合判斷的指標
用 台股為例
,
目前是上下震盪
,
加上
AE2
屬於 偏空操作
,
如果 萬一開始跌破
1SD...
可以準備做單方買方
,
或者在 加重空方比例
.....
艾倫就是 加重
IRON CONDOR
的空 方價差口 數
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