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. 0050+ 台指選擇權 策略 ( 傻瓜投資法)---- 如何從 美股賺一 億 (II)
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作者:
allanlin998
時間:
2015-11-22 17:31
標題:
. 0050+ 台指選擇權 策略 ( 傻瓜投資法)---- 如何從 美股賺一 億 (II)
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/0050-ii.html
再推薦一次現金流的想法. 0050+ 台指選擇權 策略 ( 傻瓜投資法)---- 如何從 美股賺一 億 (II)
jerry
已針對您的文章「
選擇權的包租公
----Create Your Own Hedge Fund: Increase Pr...
」留下新意見:
Hi Allan
再請教幾個問題:
http://investment4fun.com/optionprimium.aspx
價外:表示此履約價的價格全部屬於時間價值,而並沒有任何內含價值的,一旦時間流逝,價格極可能歸零。以買權
call
而言,履約價高於市價,且非最接近價平的履約價即可稱為價外履約價之買權;對賣權
put
而言,履約價低於市價,且非最接近價平的履約價即可稱為價外之賣權。
若以
11/20
收盤為
8466
,
最接近價平的履約價
8500
,
照這篇的定義 價外為
8600 77
點
8500 116
點
1.covered sell call
策略是要
sell 8500 call
還是
8600 call?
2.
這個策略是每月結算當天 下權利金會比較高嗎
?
3.
若
sell 8700 call
也有
48.5
,會比
sell 8500 or 8600
好嗎
?
謝謝
hi jerry:
你說的問題就是 bxm, bxy 觀念
你sell call 越接近 atm, 權利金越高, but 你 股票可能被call, 喪失了大漲的機會
if you sell 2% otm call, 你的權利金比較少,but 你可能擁有股票, 如果大多頭, 績效 bxy 會 大於 bxm,
如果你要問...哪個策略比較好, 等於是問, 未來會不會強勢大多頭? 這個答案---- 只有上帝知道
吳教授教授 以他長期
(>30 years)
的投資經驗
,
寫出一個 現金流 為主 的投資人心路歷程
,
和艾倫體會到的一模一樣
,
艾倫要向大家再一次的推薦
.....
http://www.books.com.tw/products/0010693311
如何從美股賺一億
:投資美股、基金、期權一本搞定!
allan blog
期望能夠成為一本書
,
但是 因緣沒有具足
,
這時候出現美國吳教授的
book,
也可以了
卻艾倫的一個 心願
,
大家可以利用這一本書
+ allan
部落格的地圖
.
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/10/blog.html
,
相信艾倫
,
這些都是藏寶圖
,
我也要 祝福大家
長期投資 複利增長
.
真正成為億萬富翁
美國吳教授的
book,
因為美國現金股息
,
有稅金
30
%的問題
. So allan
覺得
,
書上的策略都可以應
用在
,
免稅的 香港新加坡
, adr ,
英國股票上面
美國吳教授提到的另外一個策略
.
利用
covered put + covered call...
可以得到現金流
.
艾倫也思考提出了
0050+
台指選擇權的 現金流策略
他有兩個方法
利用艾倫交易系統
.
判斷多空
,
得到現金流
傻瓜投資法
---
不需要判斷多空
0050+
台指選擇權的傻瓜投資法--- 一口選擇權大概 對應七張0050
有兩個想法
covered call---
看你要選擇 接近
atm or sell 2% otm call
我覺得都可以
( allan
一直在想為什麼是
2%, 我統計的結果
twii >2% ,
機率分布只有
<40%, and
美國
bxm
得到
的選擇權權利金平均大概
1.8%. )
再加上結合
put index
的觀念
,
根據
cboe put index
長期來說
,
可以 多賺一點權利
金
. Allan
利用
backtest, put below atm 1%...
機率小於
40%
so if you sell 8500 call, 你可以得到 116
利用put index 的觀念. sell 8400put, 再買一個保險buy 8300 put====125-88=37
1. 如果指數> 8500+116+37=8653 .... 你需要0050 sell一些
2. if twii< 8400. 你最多賠100, . but 你得到的 權利金116+37=153. so 你可以得到+53
這個想法不錯, 可以讓你心情很愉快
我 思考這個策略覺得很高興, 跟大家分享
你可以同時參考
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/0050.html
歡迎光臨 股息 被動收入 現金流 樂活輕鬆理財 討論區 (http://allanlin998.freebbs.tw/)
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