標題:
朱浩民 教授---選擇權策略---- allan交易系統
[打印本頁]
作者:
allanlin998
時間:
2015-11-18 13:51
標題:
朱浩民 教授---選擇權策略---- allan交易系統
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/allan.html
朱浩民 教授---選擇權策略---- allan交易系統
鴟夷子皮
已針對您的文章「
選擇權賣方交易總覽
and
朱浩民 教授
---
選擇權策略
」留下新意見:
Allan
大 感謝您的回應
我覺得賣方最大的風險就是黑天鵝,
2008-2009
我作的是貸差比例法,選擇權賣方交易總覽
1
版這本書學的
每月獲利
3
%,一年
30
多%,遇到兩次黑天鵝,
2009
五六月陸資入股遠傳,但那次損傷不大
第二次就全毀了,
2009
九月
10
日,踩踏事件,選擇權的
K
線全是避雷針,期貨暴漲,但開盤後指數沒漲多少
來不及補錢,帳戶就被結清了,剩
10
%的資金
因此一個結論,遠月遠價外的選擇權是會漲停板的,雖然只是瞬間,但足以摧毀賣方的帳戶
所以結論二,買方賣方比大於等於
1
才安全
所以我現在的作法是
以這個月為例
我
S8700C+B9300C
(
12
月)形成買權空頭價差,另買入遠月遠價外
6
月
9800C
(避免黑天鵝)
我
S8100P+B7500P
(
12
月)形成賣權多頭價差,另買入遠月遠價外
6
月
6600P
(避免黑天鵝)
若大漲到
8700
附近,則
8700C
平倉轉
S1
月
8900C
(因為兩者點數相仿)
每個月順利約有
100
點的收入
以上請
Allan
大幫我看看有何問題
謝謝
操作選擇權這幾年我發現
少就是多;慢就是快
hi
皮哥
:
woooow. Li hai li hai.
高手高高手
謝謝您的分享
.
讓我又學到了一招
,
感恩感恩
選擇權的世界
,
真的非常有趣
,
因為他需要動腦筋
,
各式各樣的策略
,
可以滿足投資
or
投機的需求
如果你只有專注在期貨選擇權的操作
,
我會覺得壓力太大
,
因為它的價格變動太快
可以看看朱教授的
youtube (
看下面的 附錄
) …
我也認同他的看法
,
金錢不代表人生的一切
,
option
可以積極操作
, but
績效不一定會比較好
,
如果期貨選擇權可以賺一百億
,
但是卻讓你 吃不下飯
.
睡不著覺
,
這又有什麼意義呢
??
你如果結合 現貨來看
.
使用
option
保護現貨股票的立場
,
會讓人非常的安心
我比較喜歡的策略是
covered call . Covered put.
例如說
, covered call …
擁有
0050, sell covered call ,
假設 每個月
,
收到百分之一的 權利金
就算是每個月都被
call,
你再買回
0050,
繼續
sell call,
你照樣 一年可以收到百分之十二的權利金
,
對你來說仍然是正報酬
, 0050
也許
1
年長了
20%
你的績效落後
, but
少賺一點也沒有關係
,
你要想想看
,
如果是遇到 空頭
, 0050
跌
20%,
你少賠了
12%,
如果遇到盤整
,
指數一年都沒有變動
,
你還是 賺
12%
當然你如果有能力可以預測
, 0050
今年會大漲
,
你根本不需要用這個策略
,
一般人批評
covered call
的缺點
,
在大盤
ETF
不會發生
,
因為大盤
ETF
不可能 短期間
,
長十倍二十倍一百倍
,
而且我很有信心
,
大盤
etf ,
漲太多一定會回檔
,
一定有機會讓你再買回來
sell cash covered put,
我會加一個保險
buy put,
真正跌破,就是準備買股票
,
這就是
eln
的精神
,
我也很有信心
,
大盤
ETF
跌太多,一定會漲回去
, so option
賠掉的錢
,
可以從
0050
賺回來
. 這個做法也是類似選擇權調整部位的想法, but 我是使用現貨調整, 大部分的人會使用,期貨選擇權調整部位, 但是這個有一個風險, 如果行情是上上下下, 你的期貨選擇權部位會被巴來巴去, 調整了半天,損失更多.....
這就是我主張
0050+
台指選擇權
.....
沒有風險的理由
0050+
台指選擇權
. 這個策略, ..
有一個重大的意義
,
就是資產配置
,
風險控管的問題
,
台指選擇權一口單代表的是
43w, so
你一定不可能重心放在
option,
你如果買十口
option,
代表你的
0050
要有四百多萬
,
你如果要買
100
口選擇權
,
代表你有四千多萬的
0050,
有這種想法
,
自然而然會降低你的風險
,
而不是像一般人投機的做法
,
專門操作期貨選擇權
,
沒有考慮到你的總體資產配置
,
會讓你的風險加大
另外一個比較有趣的地方
,
就是利用艾倫的交易系統
,
可以看出多空的方向
,
艾倫實驗的結果
,
目前還不錯
, allan
香港新加坡 買到低點
, sell
在高點
,
我發現到
ae2
真正的轉折點是在 圖形的 波峰 波谷
, 0 axis
反而是多空交戰的地方
,
我的下單紀錄都有
po
出來
......
(
我的下單紀錄
--- buy
香港新加坡
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/09/2828hk-2800hk.html
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/09/reits.html
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/10/excel-tivo-ae2-macd-95.html
sell 2800.hk, sti etf
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/10/ae2-0050tw-0056tw-2800hk-sti-etf.html
)
今天是選擇權結算
,
第一個月的實驗結果大概是
+20%, 他的獲勝,還是由於艾倫交易系統的關係---11/3 ----sell 8800 call buy 8500put .....
如果依照皮哥
,
建議簽署
span,
保證金會減半
,
績效會變成
40%
目前
.
艾倫交易系統
,
顯示多空交戰
,
加上
bb band
機率分布
,
我選擇除了
covoed call and covered put,
我在加上 鐵蝴蝶策略,
你可以同時參考
選擇權賣方交易總覽
and
朱浩民 教授
---
選擇權策略
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/11/and-i.html
歡迎光臨 股息 被動收入 現金流 樂活輕鬆理財 討論區 (http://allanlin998.freebbs.tw/)
Powered by Discuz! 5.0.0