標題:
David swensen 再平衡 + 樂活五線譜3.5 years 投資策略(II)--- 台灣大盤 BACKTEST
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作者:
allanlin998
時間:
2015-8-7 11:13
標題:
David swensen 再平衡 + 樂活五線譜3.5 years 投資策略(II)--- 台灣大盤 BACKTEST
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/david-swensen-35-years-ii-backtest.html
David swensen 再平衡 + 樂活五線譜3.5 years 投資策略(II)--- 台灣大盤 BACKTEST
我在這篇文章
,
David swensen
再平衡
+
樂活五線譜
3.5 years
投資策略
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/08/david-swensen-35-years.html
想到的策略
,
自己 覺得很有趣
,
我就利用這個想法實際做一下回測 (TWII 3.5 Years 資料..只能從 2004/6 開始)
我只利用五線譜的關鍵 價位
,
遇到五個關鍵價位
,
就做一次
REBALANCE
我的資產配置股票
60%,
現金
40%,
一開始投入
100W
利用
-
David swensen
再平衡
+
樂活五線譜
3.5 years
投資策略
利用每年 同一天
REBALANCE
耶魯法則
+
關鍵價位
=== PBR=1,
股票
100%, …
中間 股票 按照比例
....TO ...PBR=2.
股票
10%
股票不做任何的
REBALANCE.....
隨波逐流
,
現金
400000
結果如下
我的結論
沒有對價值或者價格做評估
.
盲目的
REBALANCE,
每年固定一天
,
做 再平衡
,
績效不高
,
和你一直持有的成果差不多 ( from 100w to 1349792 vs 1344939)
我們對價位做評估
,
利用五線譜大趨勢來幫忙
,
再平衡
,
績效會更好( from 100w to 1426523)
如果我們對價值+ 價格 . 兩個一起做評估
,
利用
PBR
高檔
,
保留現金
,
利用崩盤的時候重壓 股票
,
績效 最好 (from 100w to 1965899)
根據這樣的運算
,
我們覺得 “
David swensen
再平衡
+
樂活五線譜
3.5 years
投資策略』
.
這個策略
.
在沒有歷史的
PER, PBR, DY DATA
情況下
,
可以當作一個替代的方案
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