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標題: 持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測
無頭像
allanlin998
帖子 529
註冊 2014-5-10
用戶註冊天數 3646
發表於 2016-1-25 21:20
61.70.108.182
#1
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私人訊息
http://allanlin998.blogspot.tw/2016/01/0050tw.html
持有遠月的期貨代替0050.tw 回 測
鴟夷子皮
已針對您的文章「
利用香港期貨 代替
2800.HK (II)---
艾倫交易系統
」留下新意見:
Allan
大
我想跟你請教兩點
1.
將期指當做
ETF
是不是持有遠月的較有利,這樣不用每月轉倉
2.
若要月月轉倉,是否要持有到結算,我是覺得若逆價差擴大到
50
點以上就可以轉到下月
請教
Allan
大的看法
謝謝
HI
皮哥
:
你說的這個問題很有趣
可以研究看看
每個月轉 倉有好處
因為 逆價差的關係
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/12/0050-vs.html
我
BACKTEST
看看 遠月的 期貨
(9
個月的期貨
),
讓他自動結算
結算後第一天開盤價在買進
結果
, from 2003.6.25 to 2015.12
績效
每個月 轉 倉
>
九個月轉 倉
>
持有指數
> 0050.tw
245%>226.5%>167.7%>139%
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